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要设置拒收手机短信，可以按照以下步骤操作。
1、对于智能手机，可以在手机设置中找到“信息”或“短信”选项，进入短信设置页面。
2、在短信设置页面中，找到“拦截”或“过滤”选项，点击进入。
3、在拦截或过滤列表中，可以选择添加拦截关键词或号码，设置拦截规则等，具体的操作方式可能因手机品牌和操作系统而异。
4、对于一些手机，还可以下载第三方短信拦截软件，如腾讯手机管家、360安全卫士等，这些软件可以更加灵活地拦截短信。
5、对于不想接收所有短信，只想保留部分联系人的短信，可以在短信设置页面中选择“白名单”或“允许接收的号码”，将重要联系人添加到列表中。
6、对于非智能手机，可以通过将手机设置为静音或关闭短信通知来避免接收短信。
需要注意的是，设置拒收手机短信后，可能会错过一些重要的信息，如验证码、支付确认等，因此请谨慎设置，对于一些垃圾短信和诈骗短信，除了设置拦截外，还需要提高警惕，避免上当受骗。